Wave Trading System

Elliott Wave: o melhor da teoria Para aqueles que não estão familiarizados com a teoria de Elliott Wave, seu princípio mais básico é que os movimentos do mercado são baseados no comportamento da multidão, o que é visto como previsível dado situações semelhantes. Criador R. N. Elliott mostrou que esses movimentos ocorrem em uma série de ondas de impulso e corretiva. (Para saber mais, veja Elliot Wave Theory.) Exemplo, um balanço de impulso descendente consiste de três ondas para baixo e duas ondas para cima (veja a Figura 1). As principais ondas de impulso para baixo (1, 3 e 5) podem ser mais divididas em ondas de baixo de impulso menores de cinco partes e ondas de correção ascendentes, dependendo do período em que as ondas são observadas. As ondas bullish movem-se na direção oposta. Mas é aí que começa a ficar mais complicado. Estas ondas menores podem ser mais divididas em mais ondas, que estão inter-relacionadas pelos números de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc.), e sobre isso vai. (Leia mais sobre como esses números são usados ​​na análise técnica em Fibonacci e The Golden Ratio.) A análise de onda corre da gama de superciclos durando centenas de anos para sub-minuteis que podem durar apenas alguns minutos em um gráfico intradía. Uma das coisas mais difíceis sobre o comércio Elliott Wave é o seu grau de complexidade. Para torná-lo ainda mais desafiador, existem alternativas para cada movimento potencial, o que, basicamente, diz ao comerciante que, se esse movimento não subir, ele irá diminuir, mas ele ou ela saberá isso somente após o fato. A regra da alternância também significa Que as ondas corretivas 2 e 4 alternarão. Se uma onda 2 para baixo é uma onda simples, a onda 4 provavelmente será complexa, mas não necessariamente. Depois, há ondas X. Estas são ondas que conectam correções complexas. É fácil ver por que muitos novatos se afastam de usar Elliott Wave e por que muitos comerciantes que investiram milhares de horas nele (e perderam dólares tentando desenvolver estratégias de negociação de trabalho) finalmente o abandonaram completamente. Começando com o fim da mente Para começar, o comerciante deve ter expectativas realistas. A maioria dos novos comerciantes gasta a maior parte do tempo buscando um sistema que tenha um índice de perda de ganhos irrealisticamente alto. Aqueles que ainda procuram um sistema que produz consistentemente mais de 50 vencedores no longo prazo, não soube que sobreviver ao mercado significa saber como lidar com as perdas. Tais comerciantes estão à procura do Santo Graal, e isso não existe. (Para mais informações, leia Perder para ganhar.) Vale lembrar o que o famoso autor e comerciante profissional Perry Kaufman teve que dizer depois de anos de testes exaustivos de vários sistemas de tendências, alguns dos quais foram discutidos em seu livro Trading Systems E Métodos (1998): você pode esperar que seis ou sete de cada 10 negociações de tendências sejam perdas, algumas pequenas, um pouco maiores. E, no entanto, Kaufman diz que os sistemas de acompanhamento de tendências são alguns dos melhores sistemas de negociação ao redor. Em outras palavras, os sistemas de tendência seguem mais perdedores do que vencedores, mas os comerciantes profissionais que os usam ganham dinheiro de forma consistente. O renomado analista técnico John Murphy faz eco desse sentimento quando afirma que os comerciantes profissionais veteranos experimentam negócios vencedores 40 do tempo. Concedido, é possível superar esse registro em períodos de curto prazo, mas esperar que qualquer sistema faça muito melhor a longo prazo não é realista. Isso significa que, para que qualquer sistema seja rentável a longo prazo, o gerenciamento de dinheiro é fundamental. Se um sistema comercial não pode ser lucrativo com mais perdas do que os vencedores, encontre outro sistema ou gaste mais tempo no gerenciamento de dinheiro. Em suma, as perdas devem ser pequenas e os lucros devem ser acumulados. Infelizmente, a maioria dos comerciantes faz exatamente o contrário e acabou saindo do negócio. Figura 1 Gráfico de intradias de cinco minutos da Dow Industrial Average (), que mostra um padrão de impulso de cinco ondas de Elliott de curto prazo. Em um gráfico de um minuto, uma maior quebra de impulso menor e ondas corretivas poderia ser observada. As bandas coloridas são áreas-chave de suporte, que são áreas potenciais de reversão. Aplicando essa idéia ao comércio de Elliott, a Figura 1 mostra um gráfico de cinco minutos dos futuros Dow Industrial e-mini com uma onda de impulso de cinco partes. Bandas coloridas mostram os pontos de suporte (ou resistência em uma tendência de alta) e são onde o comerciante procura colocar uma troca ou ajustar paradas nas posições atuais. Programação Elliott para negociar no manual de 500 páginas para MTPredictor, autor e criador do programa Steve Griffiths faz uma observação interessante. Ele diz que basicamente existem três tipos de pessoas quando se trata de Elliott Wave. 1) Aqueles que são novos para o princípio e ainda estão completamente espantados com o que promete. 2) Aqueles que são experientes, mas frustrados pela sua falta de consistência de sucesso. 3) Aqueles que desistiram completamente (às vezes depois de anos tentando fazê-lo funcionar) e estão frustrados por toda a experiência. Para evitar cair na terceira categoria, o comerciante moderno precisa perguntar como a teoria de Elliott Wave pode ser usada para ganhar dinheiro nos mercados atuais. Existe uma maneira de automatizar o processo analítico usando a teoria completa, ou é possível derrubá-lo e isolar aspectos específicos do princípio de escolher transações de fazer dinheiro. Tornar-se um especialista, mas achar impossível ganhar dinheiro é uma perda de tempo . Como especialista em Elliot Wave e comerciante privado com mais de 17 anos de experiência, Griffiths fez as mesmas perguntas. Depois de passar anos tentando ganhar dinheiro de forma consistente usando métodos alternativos, ele voltou aos conceitos básicos de Elliott Wave. Ele começou com a premissa de que, se Elliott Wave trabalhasse em um programa, ele precisava encontrar configurações que limitassem o risco a um mínimo que permitisse que os lucros funcionassem. Essas configurações devem ser específicas, identificáveis ​​e consistentemente lucrativas. Se as perdas globais são maiores do que os lucros, quais são as previsões a longo prazo para as quais a análise de Elliott Wave é famosa De acordo com a teoria, os movimentos mais fortes de uma tendência, seja alto ou baixo, são as ondas de impulso 1, 3 e 5. Das três ondas impulsivas, a maior e a mais lucrativa é geralmente a onda 3. Portanto, o lugar ideal para entrar em um comércio é no início da onda 3, que é o fim de uma onda corretiva 2. O programa poderia ser projetado para aprimorar Sobre esses padrões corretivos ABC (veja a Figura 2) que normalmente se desdobram em uma onda 2 e proporcionam ao comerciante um ponto de entrada de alta probabilidade. Aqui está o que Griffiths disse em uma entrevista de outubro de 2004 para discutir como o programa surgiu: In Testes de computador, descobrimos que era possível entrar com um risco mínimo depois de um ABC ter se desdobrado recentemente e os melhores foram aqueles que compuseram a onda 2. Ao entrar em negociações longas muito próximas de níveis significativos de suporte (e comerciantes curtos perto de níveis de resistência significativos) , Sses seria mantido pequeno se o comércio acabasse por ser um perdedor. Os vencedores tiveram o potencial de ser muito rentáveis, mesmo quando o comerciante pegou uma onda 3, mas o sistema teve que ser projetado de tal forma que os grandes ganhos eram um bônus, não essencial para a rentabilidade do sistema. Figura 2 Gráfico de fim de dia do iShares Japan no breakout rápido de um sinal de compra de padrão corretivo ABC. Isso se tornou o objetivo de Griffiths: projetar um programa de computador para seu uso pessoal que poderia procurar padrões ABC que compunham uma onda 2 que termina em áreas de suporte ou resistência significativas ou com uma recompensa mínima de risco de 2: 1. Ele poderia escolher apenas aqueles que preenchessem os índices específicos de recompensa de risco de acordo com seu plano de negociação. Uma abordagem mais agressiva seria tomar todas as trocas geradas pelo programa. Um estilo mais conservador permitiu-lhe escolher trocas com uma recompensa mínima de risco de 2,5 ou 3: 1. Depois que a primeira versão do programa foi completada há quatro anos, Griffiths percebeu que a aplicação que ele havia desenvolvido tinha potencial comercial, pois havia outros como ele que estavam frustrados com a falta de sucesso usando Elliott, mas sabia que era baseado em som Princípios técnicos e de comportamento das multidões. Figura 3 Um comércio intradía no futuro da Dow e-minis (YM) mostrando um comércio muito lucrativo. A Figura 3 mostra o programa em ação. É um gráfico do comércio de futuros de cinco minutos Dow (YM) e-mini com as bandas coloridas proprietárias de resistência de suporte significativa. Estes são gerados com o uso de clusters de preços automáticos Fibonacci de grau variável e de múltiplos pivôs que contam ao comerciante onde a maior probabilidade de pausas e reversões deve ocorrer. Como você pode ver, o comércio foi muito rentável depois de passar duas ou três vezes a área de lucro (banda azul) para terminar o dia em um novo período de vários períodos, resultando em um lucro de aproximadamente 12 vezes o risco inicial (ignorando o deslizamento E comissão) no alvo de lucro projetado mais baixo. Embora este não seja um comércio típico, ele demonstra o que pode acontecer quando o comerciante atinge um forte movimento de onda 3. Para o bem daqueles que não estão familiarizados com o programa, o MTPredictor inclui um registro de todas as negociações que o programa chamou (com uma proporção mínima de recompensa de risco de 2: 1) desde 26 de julho de 2004. Como o dinheiro real não foi usado e as comissões e o atraso não Incluídos, os resultados do comércio são hipotéticos. Não é incomum ver mais perdas do que ganhar, mas o que é importante é a comparação do número de pontos ou dólares que foram conquistados para aqueles que foram perdidos. Este é o teste ácido de se um sistema de gerenciamento de dinheiro está funcionando. Para aqueles que estão interessados, uma revisão de software do programa, Software Review: MTPredictor Real-Time 4.0, foi publicado na edição de setembro de 2004 do The Technical Analyst. A chave para o sucesso Aqui é o que o comerciante do fundo, John McClure, da Equitrend, disse quando perguntado sobre a rentabilidade em uma entrevista de outubro de 2004: a rentabilidade não pode ser discutida sem mencionar o outro lado da equação: risco. A armadilha em que muitos investidores e comerciantes se enquadram é concentrar-se na primeira parte da equação, sem prestar atenção ao segundo. O objetivo dos gestores de dinheiro profissional é melhorar os lucros através do gerenciamento de riscos. O risco deve ser a parte mais importante da equação, e não o contrário. Em outras palavras, encontre um sistema que gerencie o risco em primeiro lugar e que os lucros geralmente cuidem de si mesmos. Para emprestar um velho ditado, há muitas maneiras de proteger um gato ao negociar. Nenhum sistema comercial único atrairá ou trabalhará para todos. Isto é especialmente verdadeiro para Elliott Wave. Encontrar partes específicas da teoria de Elliott e transformá-las em um sistema comercial viável em que o risco pode ser cuidadosamente controlado é uma forma de usar a teoria. E MTPredictor mostra que você não precisa usar a teoria completa de Elliott Wave para negociar com sucesso. Ao tomar pequenas partes da teoria, usando um computador e o programa certo, os comerciantes agora podem aprender a trocar Elliott sem ter que se tornar especialistas na própria teoria. Este é um bom exemplo de como uma empresa tomou a ideia de Elliotts e adaptou-a para trabalhar no século XXI. Você está aqui: Início Sobre a Blue Wave Trading Sobre a Blue Wave Trading A Blue Wave Trading (BWT) vem desenvolvendo sistemas de negociação automatizados Desde 1997 e tornou-se o principal desenvolvedor de estratégias automatizadas no setor varejista da indústria comercial. Tivemos sucesso precoce com a plataforma Tradestation e, em seguida, fizemos parceria com o NinjaTrader em 2007. A Blue Wave Trading tem mais experiência com a Plataforma NinjaTrader do que a maioria dos nossos concorrentes, porque a Blue Wave foi a 5a NinjaTrader Add no parceiro de software em 2007. Isso foi muito antes O ecossistema e a adição de centenas de fornecedores e produtos concorrentes. Como resultado de o nosso software ser uma vitrine para o que poderia ser feito no início do histórico do NinjaTrader, não é surpresa ou coincidência que a Blue Wave Trading tenha sido imitada e imitada inúmeras vezes por colegas ou colegas anteriores, mas nosso estilo de desenvolvimento inovador E a apresentação gráfica é o original que começou em 2003, e provavelmente criou uma mudança de paradigma na apresentação gráfica muito antes de a indústria se tornar um circo de vendedores invadidos por comerciantes de internet que afirmam ser especialistas em negociação que parece ser agora. Através de tudo isso, a Blue Wave Trading recebeu o prestigiado prêmio Stocks e Commodities Readers Choice para Sistemas de Negociação novamente em 2014, tornando-o 6 anos seguidos. Continuamos focados na inovação e na melhoria de nosso software em um mercado dinâmico e em constante mudança. A Blue Wave Trading teve sucesso auditado e documentado com os sistemas de negociação passados ​​e presentes. Mensagem do CEO da BWT Aloha From Hawaii. Por favor, permita-me apresentar-me e compartilhar com vocês um pouco sobre a forma como a Blue Wave Trading começou e por que muitos de nossos clientes e colegas disseram que somos, um dos mais inovadores desenvolvedores de sistemas técnicos e de análise comercial na indústria hoje. My Name é Randy M. Sarrow, e eu sou o desenvolvedor, programador e fundador da Blue Wave Trading Research and Development (bluewavetrading) e o criador do BWT Precision Indicators e da BWT Precision AutoTrader 100 totalmente automatizada estratégia de negociação. Em 1980 comecei minha carreira como profissional de planejamento financeiro especializado em investimentos protegidos por impostos. Durante esse período, eu era auto-empregado como Conselheiro Financeiro e detinho várias licenças de Valores, incluindo a Série 6 e 26, supervisionando um grupo de corretores. Depois de construir uma próspera prática de planejamento financeiro ao longo dos próximos 17 anos, encontrei uma história sobre como um grupo pouco conhecido de comerciantes em computadores estava passando em frente do tamanho8221, que eram grandes encomendas feitas por especialistas da NYSE. Por causa de seu tamanho relativamente pequeno e habilidade ágil para comprar e vender esses comerciantes individuais colocando a oferta interna 8220 na frente de 8221, grandes encomendas estavam fazendo pequenas fortunas no movimento de curto prazo nos mercados, agora conhecido como 8220Daytrading8221. Escusado será dizer que fiquei fascinado com isso. Eu comecei a negociar ações em 1997, quando peguei o que provavelmente foi um dos primeiros dias a negociar 8220Webinars8221 como eles são conhecidos hoje com um programa de mensagens instantâneas chamado ICQ. Eu pensei que, com a minha experiência de mercado, a negociação seria 8220easy8221, é desnecessário dizer que minha exuberância foi rapidamente humilde e tirei algumas perdas substanciais. No entanto, isso só fortaleceu minha determinação em saber como operaram os 8220inside8221. Em 1998 eu estava negociando este instrumento 8220new8221 chamado E-Mini SampP em uma plataforma chamada Best Direct executada por Walter Bressert e agora defumado PFG. Minha primeira compra de software comercial foi Tradestation. Pouco depois foi re-inventado de um programa chamado System Writer. Desde o primeiro dia eu comecei a aprender programação em linguagem fácil até me tornar bastante proficiente e, no outono de 1998, tornei-me um consultor de investimentos registrado, gerenciando um pequeno portfólio de 7,5 milhões de dólares para meus clientes. Eu empregava o Mutual Fund Market Timing de modelos de negociação simples que eu criei na Tradestation principalmente com base na média móvel e nos indicadores de impulso que eu desenvolvi em um conjunto de regras para sinais de Compra e Venda. No mercado alto dos anos 90, estes funcionaram bem. Em setembro a dezembro de 1999, coloquei o sexto em uma competição de comércio da indústria entre 2000 concorrentes compostos por meus colegas de conselheiro de investimento. Isso me ganhou um prêmio em dinheiro de vários milhares de dólares e direitos de se gabar. No início de 2000, depois de um evento de mudança de vida, percebi meu objetivo ao longo da vida de morar no Havaí e mudou-me para Maui, HI, onde me aposentei da minha carreira de 20 anos como Conselheiro Financeiro, para me concentrar na negociação na minha própria conta e desenvolver sistemas automatizados tempo total. O último comércio que fiz para os meus clientes foi posicioná-los em dinheiro no final de março de 2000, que foi o início de um mercado de 3 anos que viu o NASDAQ diminuir 70 de sua alta perto de 6000. Após alguns anos de intensa pesquisa de testes Literalmente, mil regras de negociação diferentes e otimização de várias estratégias que estavam triturando números em quatro computadores high-end com 24 7, eu criei um sistema de negociação baseado nas áreas de suporte e resistência de pivôs do chão comerciante e as probabilidades de abertura e fechamento do mercado dentro Esses níveis ou 8220Zones8221. O sistema foi chamado surpreendentemente, o BWT Zones SP. Eu troquei minha própria conta usando meu sistema Zones em tempo integral por dois anos quando, em 2003, meu corretor percebeu o quão bem a minha conta estava crescendo e perguntou como eu estava conseguindo isso. Quando eu disse a ele que eu estava negociando minha própria estratégia automatizada que eu tinha codificado eu mesmo, ele perguntou se eu iria torná-lo disponível para outros comerciantes. A Blue Wave Trading nasceu em algum momento em março de 2003. À medida que a tecnologia melhorava, os provedores de internet começaram a oferecer maior banda larga a preços acessíveis, o poder de computação avançou rapidamente e isso literalmente mudou o mundo como o conhecemos, fazendo com que o Volume de Negociação Intraday aumente dramaticamente . Em 2004, submeti meu Sistema de Zonas de Negociação da Bluw Wave a ser auditado pela revista Futures Truth. No ano seguinte, o BWT Zones Trading System classificou-se como o 3º no Top Ten SP Trading Systems na Futures Truth Magazine e foi o 1 artista no Attain Capital Mgmt. (Um corretor e CTA que se concentra em Automated Systems Trading). Na época, a BWT foi objeto de inúmeros artigos relativos ao desempenho e estatística do sistema. No final de 2006, muito antes dos fóruns de negociação populares e de centenas, se não fosse um milhar de novos revendedores de negociação inicial, ofereci os Indicadores de Precisão da BWT, que no núcleo de 1982 era o agora conhecido BWT Precision Trend Indicator. O lançamento inicial desses indicadores e o sucesso do Sistema Zonas BWT para Tradestation deram algumas cabeças. Eu tive a sorte de conhecer e consultar os comerciantes do chão, os gestores de hedge funds, os comerciantes de todos os tipos e foi convidado a visitar os escritórios domésticos de algumas instituições bem conhecidas no setor comercial e comercial. Lições valiosas foram aprendidas sobre o que realmente acontece no negócio de negociação. As revisões foram muito positivas e estabeleceram o BWT como um inovador e avançado pensador em ferramentas de negociação e análise. Avanço rápido, hoje, em um mercado de produtos de comércio retalhista não regulamentado, onde provavelmente 80 ou mais de varejistas de produtos comerciais têm menos de alguns anos, a Blue Wave Trading está indo forte em seu 14º ano com prêmios da indústria na categoria de sistema comercial de Stocks e Commodities Magazine em cada um dos últimos 5 anos, incluindo 2014. Desde a nossa criação, a Blue Wave Trading tem sido uma inovadora na programação de indicadores técnicos e desenvolvimento de sistemas. A estréia em 2006-7 do BWT Precision Auto Trader e BWT Precision Indicators e nosso estilo visual de desenvolvimento e conjunto de recursos tornaram-se padrão da indústria e influenciaram muitos. Trade Well, Live Free. Randy M Sarrow CEO Blue Wave Trading Research and Development